Et vigtigt skridt i forbindelse med Nairobis udvikling var bygningen af den kenyanske jernbane, der engang blev kaldt ’det sindssyge jernbaneprojekt’.a I midten af 1899 havde man færdiggjort den 530 kilometer lange strækning fra kystbyen Mombasa til Nairobi. Byggearbejderne led på daværende tidspunkt under eftervirkningerne af deres møde med „menneskeæderne fra Tsavo“, to løver der havde dræbt mange af arbejderne; og desuden stod de nu over for det barske terræn i Great Rift Valley. Jernbanen skulle føres længere ind i landet, og Mombasa, som havde været hoveddepot, regnedes ikke længere for at være det rette sted til dette. Man skønnede at Nairobi, på trods af at området virkede ugæstfrit, var et centralt sted til arbejdernes rekreation og til depot for byggematerialer fordi det lå længere inde i landet. Dette var med til at bane vej for det der senere skulle blive Kenyas hovedstad.